Первая пьеса Лилло, сентиментальная «балладная опера» Сильвия, или Сельские похороны (Sylvia, or The Country Burial, 1730), вовсе не предвещала его новаторской роли родоначальника мещанской драмы в прозе. В пьесе Лондонский купец, или История Джорджа Барнвелла (The London Merchant, or the History of George Barnwell, 1731) он не только порвал с принципами классицизма, согласно которым трагедия имеет дело лишь с великими мира сего и эпохальными событиями, но и поведал прозаическим слогом бесхитростно-трогательную историю об искушении, падении и гибели лондонского подмастерья. В той же среде разворачивается действие второй значительной пьесы Лилло, Роковое любопытство (Fatal Curiosity, 1736), написанной белым стихом; материал для нее он почерпнул из популярной в те годы книжки об убийствах. Менее значительны его пьесы Британия и Батавия (Britannia and Batavia, 1734), Герой-христианин (The Christian Hero, 1735), Марина (Marina, 1738) и Эльмерик, или Торжество справедливости (Elmerick, or Justice Triumphant, 1740).

Умер Лилло в Лондоне 3 сентября 1739.